Final Strategy Stack · Production Configuration
Báo cáo Final Strategy tổng hợp cấu hình production hiện tại của P.Thai Capital — kết hợp 4 module độc lập với risk allocation tối ưu hóa qua mean-variance + Black-Litterman views.
Phạm vi báo cáo
- 4 modules: Hunter (40%), Sector Rotation (25%), Macro Hedge (20%), Tail Protection (15%)
- Risk budgeting: target volatility 12% annualized, max drawdown -20% hard stop
- Correlation matrix giữa modules — đảm bảo diversification
- Rebalance protocol: monthly tactical, quarterly strategic
- Stress test: 2018 trade war, 2020 COVID, 2022 bear, 2024 mini-crash
- Live performance tracking từ 2024-Q2: Sharpe live 1.31 vs backtest 1.42 (decay 8%)