Hunter · VN30 Multi-Factor Hunting System
Báo cáo Hunter Strategy mô tả hệ thống flagship của P.Thai Capital — multi-factor scoring trên VN30. Báo cáo công khai phiên bản tóm tắt, version đầy đủ chỉ phát hành cho Tier 03 INNER members.
Phạm vi báo cáo
- Universe: VN30 + 20 cổ phiếu satellite (top thanh khoản HOSE)
- 5 nhân tố chính: 12-1 momentum, P/B value, ROE quality, 60d low-vol, MFI flow
- Composite scoring: rank trung bình + IC weighting cập nhật rolling
- Regime overlay: risk-on (long top-5), neutral (long top-3 + cash), risk-off (cash 100%)
- Backtest 2010-2025: Sharpe 1.42, MDD -18%, Calmar 0.87, hit rate 56%
- Production constraints: max position 15%, sector cap 30%, monthly rebalance