Strategy Verification Framework
Báo cáo Strategy Verification mô tả khung kiểm chứng nội bộ áp dụng cho mọi chiến lược trước khi đưa vào production tại P.Thai Capital. Đang trong giai đoạn finalize sau audit Q1 2026.
Phạm vi báo cáo
- 8 reality checks bắt buộc: look-ahead bias, survivorship bias, slippage, T+2.5, lot size, fund holiday, biên độ, fail-safe
- Walk-forward analysis: 60% in-sample, 40% out-of-sample, 5 folds
- Monte Carlo bootstrap: 10000 trials trên returns distribution
- Sensitivity test: parameter perturbation ±20% và stability metric
- Statistical significance: deflated Sharpe ratio (López de Prado), p-value vs random benchmark
- Production gate: minimum sample size, max parameter count, min Sharpe-OOS