P.Thai Capital P.Thai Capital Tools
QUANT TOOL · POSITION SIZING

Position Sizing Calculator

Tính position size tối ưu theo 3 phương pháp: Kelly Criterion (full + fractional), Fixed Fractional Risk, Volatility Targeting. Built-in cảnh báo over-betting (drawdown ruin probability) — yếu tố nhiều retail trader VN bỏ qua.

Phương pháp 1: Kelly Criterion

Phương pháp 2: Fixed Fractional Risk

Phương pháp 3: Volatility Targeting

So sánh 3 phương pháp

Tính cả 3 phương pháp ở 3 box bên trái, so sánh ở đây để chọn phương án phù hợp với risk profile.

Quy tắc thực dụng: dùng min(Fixed 1-2%, 25% Kelly) và cap exposure 5%/trade bất chấp công thức nói gì. Lý do: estimation error trong win rate / avg win → over-bet thực tế.

Đọc lý thuyết position sizing

Disclaimer: Position sizing là 1 trong những quyết định quan trọng nhất của trader. Công thức chỉ ra upper bound dựa trên giả định stationarity. Trong reality, thường nên bet THẤP HƠN nhiều lần công thức suggest. Không phải khuyến nghị mua/bán.