P.Thai Capital P.Thai Capital Tools
QUANT TOOL · RISK MEASUREMENT

Risk Metrics Calculator

Tính 8 chỉ số rủi ro trong 1 lần từ chuỗi daily returns: Sharpe, Sortino, Calmar, Maximum Drawdown, Volatility, VaR 95%, Skewness, Kurtosis. Miễn phí, không đăng ký, không lưu data — toàn bộ tính toán xảy ra trong browser của bạn.

Input — Daily Returns

Ví dụ: 0.01 = +1%/phiên. Tối thiểu 30 obs, khuyến nghị ≥ 252 (1 năm) cho ý nghĩa thống kê.

Lãi suất phi rủi ro — VN thường dùng trái phiếu chính phủ 10Y (2.5-4.5%/năm).

Kết quả

Note: Chỉ số tốt/trung bình/xấu được color-coded theo quy ước cộng đồng quant. Kết quả không phải khuyến nghị đầu tư.

Đọc lý thuyết từng chỉ số

Disclaimer: Tool này tính toán dựa trên công thức chuẩn cộng đồng quant. Kết quả phụ thuộc chất lượng input data. Không phải khuyến nghị mua/bán. Giao dịch có rủi ro, kết quả backtest không đảm bảo hiệu suất tương lai.