P.Thai Capital P.Thai Capital Tools
QUANT TOOL · DRAWDOWN ANALYSIS

Drawdown Analyzer

Phân tích chi tiết drawdown danh mục: Maximum DD, Average DD, Recovery Time, Ulcer Index, distribution của các DD episodes. Visualize underwater curve để hiểu trader phải chịu đựng bao lâu trong tổn thất.

Input data

Tối thiểu 30 obs, lý tưởng ≥ 252 (1 năm) cho ý nghĩa thống kê.

Đọc lý thuyết drawdown

Disclaimer: MaxDD lịch sử là lower bound rủi ro tương lai. Regime change có thể tạo DD lớn hơn nhiều. Giao dịch có rủi ro.